เทรดอย่างไรให้ทำกำไรสม่ำเสมอในระยะยาว?

เทรดอย่างไรให้ทำกำไรระยะยาว

การเทรดให้ได้กำไรอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวเป็นเรื่องที่ยากเป็นอย่างมาก ไม่ได้วัดที่ว่าแค่หลักเดือน แต่จะวัดกันเป็นหลัก 6-7 ปีขึ้นไป ช่วงนี้ได้ทำการทดสอบระบบเทรดเยอะมาก บางระบบก็ต้องตัดทิ้งไปเพราะมีความแข็งแกร่งและปรับตัวสู้กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดไม่ไหว

เช่น System4 ที่ทำการเทรดนั้น สองสัปดาห์ที่ผ่านมาทำกำไรได้ OK มาก โตไป 13% และ Max Drawdown แค่ 3% เหมือนจะดี แต่พอได้นำไปทดสอบย้อนหลังในอดีต กลับพบว่า ทำกำไรไม่ได้เลย ทุนหายไปเรื่อยๆ เมื่อเจอความผันผวนที่เยอะมาก แม้จะทำการ Money Managment แล้วก็ตาม ก็ไม่สามารถเอาอยู่ได้เลย พูดง่ายๆคือเละ

บางระบบก็ต้องปรับค่านิดหน่อย และทดสอบจนเจอกฏการเข้าเทรดและการออกที่เหมาะสม แม้กำไรจะไม่เยอะมากแต่ก็สามารถอยู่รอดในตลาดได้ และผ่านเกณฑ์การคัดกรองโดยใช้ Factor เบื้องต้นต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ ในระยะการทดลองหลายๆปี เช่น

  • Profit Factor 
  • Recovery Factor
  • Expected Payoff
  • Drawdown
  • Risk Of rune

ค่าตัวแปรเหล่านี้ ผมจะมาแนะนำให้ทีหลังนะครับว่าแต่ละค่าคืออะไรบ้าง แล้วเราใช้ประเมินส่วนไหนบ้าง

ซึ่งหลังจากทดสอบแล้ว มันอยู่ในกฏที่เราตั้งไว้ก็ถือว่าผ่านขั้นแรก

หลังจากทดสอบก็ได้พบว่าทุกๆสองถึงสามปี ระบบหลายๆตัวที่เราใช้ก็จะมีหยุดทำกำไร และเกิด Drawdown ซึ่งเกิดจากสภาวะของตลาดในแต่ละรอบวัฏจักร แต่กลยุทธที่วางไว้อย่างดี จึงทำให้รอดมาได้โดยที่ไม่เสียหายเยอะ และหลังจากที่เกิด Drawdown แล้วระบบก็สามารถกลับไปทำกำไรได้ดีเหมือนเดิม

สิ่งที่ทำการทดสอบให้ได้ค่าจริงๆ ในกรณีของการเทรดมือ จึงได้ทำการทดสอบผ่าน Simulator จึงทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมา ปราศจากการคิดเข้าข้างตัวเองที่ต้องการดูแต่จังหวะที่ชนะ เพราะเราจะไม่สามารถเห็นกราฟที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าได้เลย (ต่างจากการเลื่อนดูกราฟแบบปกติ ซึ่งบางทีสมองเราก็อาจจะถูกบิดเบือนด้วยกราฟที่เกิดขึ้นแล้ว จึงทำให้มองไม่เห็นรายละเอียดบางอย่าง) 

ดังนั้นการทำการทดสอบระบบเทรดผ่าน Simulator จึงเสมือนได้ฝึกจริงๆจังๆ และลดระยะเวลาที่ต้องรอฝึกกับกราฟจริงๆไปได้หลายปี แถมยังได้รู้จุดอ่อนของระบบว่าควรปรับตรงไหนอะไรยังไง แต่ถ้าปรับแล้วกู่ไม่กลับก็จำเป็นต้องตัดทิ้งไป ดีกว่าได้ระบบมาแต่ไม่เคยทำการทดสอบและละลายทรัพย์ไปกับตลาด

สุดท้ายแล้วหากระบบที่เราสร้างขึ้นมามีความแข็งแกร่งที่สามารถสู้กับ Volatility ที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้ มันก็จะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดในตลาดไม่ถูกเตะออกไปเหมือนอดีตแน่นอนครับ

By Nuttawath ทีมงาน Speedup Forex

บทความที่เกี่ยวข้อง