การที่เรามีระบบเทรดอยู่ในมือแต่ไม่รู้ว่าระบบจะทำกำไรได้จริงไหม หรือไปเรียนคอร์สที่ต่างๆมา แต่ไม่รู้ว่าจะเวิร์คไหม ผมมีการทดสอบที่ง่ายมากๆ ที่จะให้เหล่าเทรดเดอร์มือใหม่ หรือแม้แต่มือเก่าก็สามารถใช้วิธีนี้ทดสอบระบบของเราได้เช่นกันครับ
วิธีการ Backtesting หรือ ทดสอบระบบเทรดมือ ว่าระบบที่เราใช้อยู่สามารถทำกำไรได้จริงๆหรือไม่ ไม่ใช่แค่กำไรแค่บางช่วงบางเวลาแล้วตายไปหลังจากนั้น
สำหรับการทดสอบผมจะแนะนำการทดสอบอยู่ 2 แบบคือ
- Excel or spreadsheets
- Simulator
1. การทดสอบด้วย Excel หรือ Spreadsheets
การทดสอบด้วย Excel เป็นวิธีที่ง่ายและใช้ต้นทุนต่ำมากครับผม เพราะมีแค่ computer และ google account ก็ใช้ได้แล้วครับ
โดยขั้นต้นให้เราทำการสร้าง Sheets ขึ้นมาหนึ่งอัน แล้วทำการกรอกข้อมูลที่เราจำเป็นต้องเอามาใช้วิเคราะห์
- วันเดือนปี
- คู่เงินที่เราจะ Backtest
- Win, loss
- Lot (คำนวนแบบ Fix lot หรือ % ก็ว่ากันไป)
- จำนวนเงินที่ TP, SL
- Summary เงินทั้งหมด
- พล็อตกราฟออกมาเพื่อวิเคราะห์
ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง อันนี้เป็นตาราง Backtest ระบบผมเอง และเป็นข้อมูลที่ผมใช้จริงๆ ตอนช่วงสร้างระบบเทรดสำหรับเทรดมือและทดสอบนะครับ
พอได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่า ช่วง Drawdown มีบ่อยไหม มากที่สุดเท่าไหร่ และใช้เวลานานแค่ไหน เพื่อกลับมา ค่า Profit factor และค่าอื่นๆ เราก็สามารถคำนวณออกมาได้
2. Simulator
ในโลกเรามีตัวทดสอบ Simulator หลากหลายเจ้ามากเลยครับ แต่วันนี้ผมจะมาแนะนำตัวที่ผมใช้และตอบโจทย์หลายอย่างมาก ระบบหลายๆตัวของผมก็เทสผ่านตัวนี้เกือบทั้งหมดครับ รวมๆเทสไปมากกว่า 140+ ระบบแล้วครับ
ซึ่งทั้งหมดทดสอบผ่านตัวนี้ครับ Soft4fx ครับผม หากท่านไหนสนใจก็สามารถคลิกที่ลิ้งค์นี้ได้เลยครับ => Sofe4fx
เรามาดูข้อดีของมันก่อนครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้าง มีข้อจำกัดอะไรบ้าง
ข้อดีก็คือ
- ไม่ต้องสร้าง Sheets ทุกครั้งที่ทดสอบระบบใหม่
- สามารถเลือกได้เลยว่าจะ TP SL หรือ MM แบบไหนก็เลือกได้หมด ปรับได้ทุกสถานการณ์
- คำนวนค่าต่างๆออกมาให้หมด โดยที่เราไม่ต้องทำเอง สามารถ Export ไปวิเคราะห์เพิ่มได้
ข้อจำกัด
- ไม่สามารถทดสอบกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากๆ เกินไปได้
- ต้องทดสอบบน Meta trader 4 เท่านั้น
สำหรับหน้าตาตอนทดสอบเสร็จแล้วก็จะเหมือนภาพด้านล่างเลยครับ
จริงๆมีอีกตัวที่อยากแนะนำครับ มันเป็น App มือถือ เหมาะสำหรับทดสอบระบบคร่าวๆ ไม่ละเอียดมาก แต่แค่อยากรู้ว่าระบบมันสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวไหม
สรุป
การทดสอบระบบเทรดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากและเป็นต้นทุนที่ถูกมากๆ ด้วย หากเราไม่ทำการทดสอบระบบให้ดี พอถึงเวลานำไปเทรดจริงๆ เงินที่เสียไปอาจจะเป็นต้นทุนที่สูงกว่าการทดสอบด้วยซ้ำ แถมยังมีต้นทุนในเรื่องของเวลาเทรดอีกด้วย เพราะถ้าระบบไม่สามารถทำกำไรจริงๆ เราก็จะเสียเวลาที่เทรดไปในช่วงก่อนหน้า เสียเงิน และเสียสุขภาพจิตอีกด้วย
เหล่าเทรดเดอร์มืออาชีพ เขาจะให้ความสำคัญกับค่าต่างๆของระบบเทรดมาก เพราะเขารู้ว่าการเทรดมันเป็นเกมของความน่าจะเป็นและยืนอยู่บนหลักสถิติ
เขาจะอุทิศเวลาและความรู้ ความสามารถในการสร้างระบบ ทดสอบ ทดสอบและทดสอบซ้ำๆ แล้วปรับแต่งค่า จนได้ระบบที่เหมาะกับตัวเขา ใช้แล้วถูกจริตของตัวเอง และทำกำไรในระยะยาวได้อย่างแน่นอน เขาจะไม่สนใจระบบที่ทำกำไรได้เป็นครั้งคราวแต่พอได้กำไรทีก็ได้ทีละเยอะๆ แต่เสียทีก็เสียเงินไปเยอะเช่นกัน เขาสนใจแต่ระบบที่ทำกำไรได้อย่างยั่งยืนและสม่ำเสมอ ความเสี่ยงต้องไม่มากจนเกินไป จนสภาพจิตใจรับไม่ไหว
การ Backtesting จะเป็นการพัฒนาจากเทรดเดอร์มือใหม่เพื่อก้าวไปสู่เทรดเดอร์มืออาชีพนั้นเอง เพราะจะทำให้เทรดเดอร์ มองสภาวะตลาดอย่างเป็นกลาง และเข้าใจเกมการเทรดมากขึ้นครับ
