ขั้นตอนการสร้างระบบเทรด จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราต้องทำการทดสอบระบบเพื่อดูว่าระบบที่เราทำอยู่นี้ มันดีหรือไม่ดี มีอะไรที่ควรปรับ ซึ่งเราจะวัดว่าระบบเทรดดีหรือไม่ดีเนี่ยด้วยการดูค่าต่างๆ ของขั้นตอนการทดสอบระบบ และในวันนี้ค่าที่ผมจะเอามาแนะนำก็คือ Profit Factor ค่านี้แหล่ะครับ เราจะมาดูว่าเราควร optimized ต่อหรือว่าเราจะทิ้งระบบเทรดไปแล้วสร้างใหม่เอา
Profit Factor มีสูตรการคำนวณดังนี้
Profit Factor = Sum of all profit / Sum of all loss
ซึ่งก็คือ ผลรวมกำไรทั้งหมดหารด้วยผลรวมขาดทุนทั้งหมด จะกลายเป็นค่าของ Profit factor ครับ หรือก็คือโอกาสของการทำกำไรมากกว่าการขาดทุนครับ
มาดูตัวอย่างของระบบเทรดผมดีกว่าครับ ต่อจากเมื่อวานเลย
Sum of all profit = 4611145.00
Sum of all loss = 1448317.07
แล้วเรามาคำนวนจะได้ตามนี้
Profit Factor = 4611145.00 / 1448317.07
Profit factor = 3.18
ค่า Profit factor ควรมีค่ามากกว่า 1 นะครับ หากน้อยกว่าหรือใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่าระบบไม่มีความสามารถในการทำกำไรและเอาตัวรอดได้นะครับ
ยิ่ง Profit factor มีค่ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งบอกว่าระบบนี้มีความสามารถทำกำไรได้มาก แต่ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนการเทรดที่มากพอ สำหรับผมต่ำๆต้อง 500-1000+ นี่กำลังดีเลยครับ
อย่างระบบข้างบนผมก็ทดสอบและมีจำนวการเทรดมากกว่า 1400+ ครั้ง ถือเป็นระบบที่ดีมากๆของผมอีกตัวหนึ่งเลยครับ
เทรดเดอร์มือใหม่มักสนใจ Win rate มากกว่าค่าอื่นๆ จึงทำให้ไม่สามารถอยู่รอดในตลาดได้ ระบบที่ Win rate สูง เทรดเดอร์มือใหม่อาจจะมองว่าดี แต่ถ้าช่วงได้กำไร ได้ทีละนิด แต่พอเสียทีคืนไป 30%-40% อย่างนี้ก็ไม่สามารถอยู่รอดในระยะยาวได้ มือใหม่ควรโฟกัสที่ Profit factor ก่อนอันดับแรก และค่อยดูค่าอื่นๆทีหลัง ซึ่งในความเป็นจริง ผมดู Win rate เกือบทีหลังสุดเลยด้วยซ้ำ เพราะ Win rate น้อยใช่ว่าจะไม่ทำกำไร แม้ Winrate 35% แต่ Risk per reward คือ 1:4RR แบบนี้ก็คุ้มเสี่ยงครับผม
