ทำไมการ Backtest ถึงสำคัญ?

การทดสอบระบบหรือการ Backtest ทำไมถึงเป็นตัวแปรที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จของการเป็นเทรดเดอร์ ในส่วนตรงนี้เทรดเดอร์หลายคนมองข้าม รวมถึงตัวเราในอดีตด้วย เพราะมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ เสียเวลา

จริงๆตรงนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียเวลาแต่อย่างใด หากมองจริงๆ เรากระโจนเข้าไปในตลาดโดยการไม่ได้ทดสอบระบบทางสถิติแล้วละก็ เราอาจจะเสียเวลาไปเยอะกว่านี้ก็ได้แถมยังเสียเงินอีกด้วย

การทดสอบระบบย้อนหลังเป็นสิ่งที่มีต้นทุนถูกมากๆ และแทบไม่เสียอะไรเลยนอกจากเวลาในการทำ แต่สิ่งที่ได้กลับมาคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

หากทดสอบระบบหรือ Backtesting เราจะได้อะไรบ้าง?

ได้ทราบว่าระบบที่เราจะนำมาเทรดในตลาดจริง สามารถทำกำไรในระยะยาวได้หรือไม่! ในส่วนนี้เทรดเดอร์หลายคนที่ได้ระบบเทรดมาแต่ไม่นำไปทดสอบให้ดี ว่าผลระยะยาวมันสามารถทำกำไรได้หรือไม่ได้ หากทำกำไรได้ ก็ต้องมาดูอีกทีว่าระบบแข็งแรงพอไหม Profit factor, recovery factor ค่าอื่นๆต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องการไหม กำไรเยอะไม่ได้หมายความว่าระบบดี ต้องดู Risk of rune และค่าต่างๆอีกมาก เพราะถ้าหากไม่ตรวจสอบให้ดี หากตลาดเปลี่ยนแปลงไปอาจจะทำให้ระบบไม่สามารถทำกำไรได้ หากแย่ๆเลยก็อาจจะสูญเงินทั้งหมด
ได้ฝึกวินัยและการมองภาพซ้ำ ทำให้เราได้พบเจอกับปัญหาต่างๆ ที่เรายังไม่ได้เจอ และสามารถวางแผนป้องกันได้หากเกิดกรณีที่นอกเหนือจากระบบเทรดเรา ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้เรา ไม่วิตก ไม่ Panic และวางแผนรับมือได้อย่างมีสติ
เป็นต้นทุนที่ถูกมาก หากเทียบกับการไม่ทดสอบระบบเทรด แต่กระโจนเข้าไปในตลาดเลย มีโอกาสสูญเงินฟรีๆ สูงมาก (มีโอกาสน้อยมากที่จะจับระบบที่ทำกำไรในระยะยาวเลย)
ได้ทดสอบจริตของเราว่าตรงกับระบบเทรดหรือไม่ หากเป็นระบบที่เก็บกำไรในวัน เรามีเวลาเฝ้าจอหรือเทรดหรือไม่ บางทีหากเจอระบบที่ดี แต่ไม่ใช่จริตเรา เราก็จะไม่สามารถใช้มันได้อย่างยั่งยืนได้เช่นกัน

การทดสอบระบบ ไม่ใช่แค่มองผ่านๆว่า เฮ้ยตรงนี้ได้ ตรงนี้เสีย ตรงนี้เราไม่เข้า แต่เราต้องจดลงสถิติใน Excel ไว้เลย หรือหาซื้อตัว Simulator ก็ได้เพราะจะทำให้เราได้ข้อมูลแบบเป็นกลาง ไม่ใช่เข้าข้างระบบเทรดตัวเอง สุดท้ายแล้วหากผ่านการประเมินทั้งหมดได้ ที่เหลือก็นำมาเทสกับตลาดจริงๆ จดบันทึกการเทรดอย่างเคร่งครัด สิ่งนี้จะเป็นอีกอย่างที่ทำให้เทรดเดอร์อยู่รอดในตลาดในระยะยาวได้