ทำความรู้จักกับ Moving Average ให้มากขึ้น
Moving Average คือ เส้นยอดฮิตของเทรดเดอร์ ที่สามารถให้ข้อมูลได้หลากหลาย ไม่ใช่เพียงแค่ดูเส้นตัดกันเท่านั้น กับข้อมูลที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่า การใช้เส้น MA มีความหมายอย่างไร เพราะถ้าดูแค่เส้นตัดแล้วแม่นจริง ก็คงจะรวยกันทั้งตลาดแล้ว แต่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่ใช่ แล้วความจริงนั้นคืออะไร ตามมาดูเลย
เส้น Moving Average หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า MA คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่ใช้งานง่ายและได้ความนิยมกันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันนี้ ในยุคแรก ๆ การใช้เส้นค่าเฉลี่ยนั้นถูกคิดค้นออกมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และมีการพัฒนาต่อ ๆ กันมาอย่างต่อเนื่อง และก็มาถึงตลาดหุ้นและ Forex นั่นเอง
โดย William Peter Hamilton ซึ่งเป็นบรรณาธิการรุ่นที่ 4 ของ หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามและศึกษาหลักการของทฤษฎีดาว และเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุนยาวนานหลายปี นับว่าเป็นบุคคลแรก ๆ ที่นำเส้นค่าเฉลี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ในตลาดหุ้นนั่นเอง
จากนั้นจึงมีผู้พัฒนาเส้น Moving Average เพื่อให้เข้ากับทฤษฎีต่าง ๆ อย่างแพร่หลายเส้น MA คือต้นแบบของอินดิเคเตอร์หลาย ๆ อย่างก็ว่าได้ ซึ่งถูกพัฒนาต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้ และปัจจุบันก็มีผู้ที่นิยมใช้ในหลากหลายรูปแบบ ตามที่เทรดเดอร์แต่ละคนถนัดและตั้งค่าตามความพอใจ
เส้น Moving Average คือเส้นที่มีการใช้งานได้อย่างหลากหลาย และมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น
– Simple Moving Average (SMA) เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่เหมาะกับการใช้หา แนวรับ แนวต้าน เนื่องจากเส้น SMA เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่ให้ความสำคัญของวันเท่า ๆ กัน จึงทำให้ไม่เกิดการแกว่งตามราคาปัจจุบัน เส้นนี้จะค่อนข้างนิ่ง
– Weighted Moving Average (WMA) เส้น WMA เป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก พัฒนาต่อยอดมาจาก SMA โดยเอาวิธีทางสถิติมาปรับใช้ เพื่อให้ค่าเฉลี่ยเคลี่อนที่ ตอบสนองได้เร็วขึ้น โดยจัดการน้ำหนักจากข้อมูลล่าสุด และได้รับการถ่วงน้ำหนักจากข้อมูลก่อนหน้า และนำมาคำนวนตามสูตร จึงทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาสะท้อนความไวในการเคลื่อนไหว และเข้าใกล้ราคามากกว่าเดิม
– Exponential Moving Average (EMA) ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ ลดจุดอ่อนของเส้น SMA โดยเส้น EMA ได้เพิ่มการถ่วงน้ำหนักของข้อมูล ทำให้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคา เส้น EMA ก็จะเปลี่ยนแปลงตามราคาอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนราคาได้ไวกว่าเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ในแบบอื่น ๆ
เส้นที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมากนั่นก็คือ Exponential Moving Average (EMA) นั่นเอง และในระหว่างเดียวกันมีการปรับใช้ให้เข้ากับทฤษฎีหรือระบบเทรดต่าง ๆ โดยการปรับตั้งค่า Previous ตั้งแต่ 5 10 35 90 และอื่น ๆ ตามที่เทรดเดอร์เห็นสมควร
เพราะ Previous นั้นก็คือ แท่งเทียนก่อนหน้าตามจำนวนที่ต้องการจะใช้ ถ้าเทรดเดอร์ใช้ไทม์เฟรม Day 1แท่งก็จะเท่ากับ 1 วัน หรือเข้าใจง่าย ๆ ก็คือ ค่าเฉลี่ยย้อนหลังกี่วัน เช่น ค่าเฉลี่ย 5 วัน หรือ 35 วัน โดยยิ่งจำนวนเยอะยิ่งเคลื่อนตัวช้า และเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มตามระยะเวลาของแต่ละเส้นนั่นเอง
แล้วจะเลือกใช้เท่าไหร่ดี ในตลาด Forex มีวิธีใช้เส้น Moving Average หลายวิธีมาก ไอเดียในการใช้คือ ในตลาด Forex ตลาดเปิดวันจันทร์ – ศุกร์ อาจจะเลือกใช้เส้นแรกที่ EMA 5 เพื่อสะท้อนราคาของหนึ่งสัปดาห์ ใช้ EMA 20 เพื่อสะท้อนราคาในระยะ 1 เดือน และใช้ EMA 60 เพื่อสะท้อนราคาของ 1 ไตรมาส เพียงเท่านี้ก็จะเห็นแนวโน้มระยะสั้น กลาง ยาว หรือถ้าเทรดเดอร์เทรดในไทม์เฟรมที่เล็กกว่า ก็ลองปรับใช้ตามความเหมาะสม
ตัวอย่างการใช้เส้น Moving Average คือ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นแนวรับแนวต้าน เช่น ราคาเคลื่อนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น ไม่นานนักเกิดการพักตัวและราคากลับมาอยู่ใกล้ ๆ กับเส้น EMA 5 นั่นแสดงราคาลงมาอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยตามแนวโน้ม ยังมีโอกาสที่จะกลับตัวและไปต่อ แต่ถ้าหลุดเส้น EMA 5 นั่นแสดงว่าราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ในระยะยาวยังมีโอกาสกลับขึ้นไป แต่ในระยะสั้นมีโอกาสกลับตัวหรือเป็นไซด์เวย์
และเมื่อราคาหลุดลงมาอย่างต่อเนื่อง เส้น EMA 5 ตัด เส้น EMA 20 นั่นแสดงว่าแนวโน้มในระยะกลางได้กลับตัวเป็นแนวโน้มขาลง และเมื่อเห็นแนวโน้มที่ชัดเจน เทรดเดอร์จะไม่เทรดสวนแนวโน้มเด็ดขาด จะต้องเทรดตามแนวโน้มเท่านั้น เพราะถ้ามองด้วยสถิตินั่นก็คือ ค่าเฉลี่ยราคาส่วนใหญ่กำลังชี้ให้เห็นว่า ราคากำลังต่ำลง แสดงถึงแนวโน้มขาลงนั่นเอง
การใช้ Moving Average คือ อินดิเคเตอร์หนึ่งที่สามารถปรับค่าได้ตามที่ต้องการ และสามารถใช้เพื่อตีความหมายได้หลายอย่าง ให้เหมาะสมกับเวลาที่เทรดเดอร์เลือกไว้ ไม่ว่าจะเป็นการมองแนวโน้ม หรือใช้เป็นแนวรับแนวต้าน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรทำความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับระบบเทรดเดอร์ที่มี ไม่แนะนำให้ใช้ตาม ๆ กัน โดยที่ไม่เข้าใจ เพราะถ้าตีความหมายผิด ชีวิตของพอร์ตอาจจะเปลี่ยนก็เป็นได้ อินดิเคเตอร์ทุกตัวล้วนมีการออกแบบมาให้ใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ดังนั้นจึงไม่ใช่ทั้งหมดของการตัดสินใจ โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง ถ้ายังไม่อยากล้างพอร์ต ควรใช้อย่างเข้าใจแล้วกำไรจะมาเอง
