ปัจจัยที่จะพาเทรดเดอร์สู่ความสำเร็จ 3 ปัจจัยหลักๆ ที่เทรดเดอร์ต้องให้ความสนใจ เพื่อเป็นประตูไปสู่ความสำเร็จ..
โดยส่วนมากเทรดเดอร์หลายๆท่านมักจะเข้าใจว่าการเก็งกำไรอย่างมีระบบมักจะใช้เพียงแค่มีระบบการเก็งกำไรและใช้กลยุทธ์ในการจัดการ พอตัวไหนถูกใจก็นำมาใช้กับผลของการ backtest จากตลาด ซึ่งหลังจากใช้จริงระบบจึงเกิดปัญหาหลายๆด้านเข้ามาและเกิดคำถามว่าระบบหรือกลยุทธ์นั้น ใช้ได้และมีประสิทธิภาพได้จริงหรือไม่ เมื่อสิ่งเหล่านั้นจะถูกมาใช้กับการตัดสินใจของตัวเอง เทรดเดอร์จึงมองข้ามหลักการสำคัญ 3 ข้อนี้ไปอยู่ครับ วันนี้ ผมจะมาพูดถึงสิ่งเหล่านั้นให้ฟังครับ..
1.ระบบเทรดที่มีความครบถ้วนชัดเจนและมีประสิทธิภาพ..
ในหลายๆครั้งนั้นมักจะมีปัญหามาจากการที่ระบบการเทรดที่นักเก็งกำไรใช้นั้น ยังขาดความ ชัดเจน ของตรรกะ (Logic) ซึ่งเป็นการตัดสินใจจากตัวเทรดเดอร์ แล้วนำมาเป็นสัญญาณในการ ซื้อ-ขาย โดยเฉพาะ ในกรณีที่ระบบการเทรดยังต้องการ การวิเคราะห์ และ การตัดสินใจ จากตัวเทรดเดอร์ในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อทำการซื้อ-ขาย ซึ่งโดยแท้จริงแล้วหลักการที่ช่วยตัดสินใจใน ขณะที่กำลังซื้อ-ขาย นั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เทรดเดอร์ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้และไม่สามารถถูกนำมา Backtest ได้
การตัดสินใจ ขณะทำการซื้อ-ขาย เทรดเดอร์มักจะคิดวิเคราะห์ พิจารณาไปถึงปัจจัยเชิงคุณภาพต่างๆที่ไม่สามารถชี้วัดเป็นตัวเลขได้ ยกตัวอย่างเช่น
ข่าวเศรษฐกิจต่างๆที่กำลังเป็นกระแสดีและไม่ดี เป็นข่าวด้านบวกหรือข่าวด้านลบที่ถูกนำเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงข่าวลือและข่าววงในต่างๆ ได้มาจากเพื่อนๆ หรือจากคนรู้จักหรือจากคนที่ติดตามอยู่ พวกการวิเคราะห์ที่ Bias ไปตามสภาวะอารมณ์ด้วยรวมถึงสถานการณ์ส่วนตัวของตัวนักลงทุนเอง ณ ขณะนั้นไม่ว่าจะหงุดหงิด ทะเลาะกับเมีย หรือ การประมาทต่างๆ ล้วนมีผลกระทบกับการเทรดทั้งสิ้น
จึงบอกได้ว่าระบบเทรดที่ใช้การตัดสินใจตอนที่กำลังซื้อ-ขาย จึงไม่ได้มีส่วนสำคัญมาจากการ Backtest แต่มาจากตัวของเทรดเดอร์ที่ทำการซื้อ-ขาย ณ ขณะนั้นถ้าหากจัดการในส่วนตรงนี้ไม่ได้ ก็ไม่ต่างจากการเข้าซื้อ-ขายอย่างไม่มีระบบนั่นเองครับ..
2.รู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมของกลยุทธ์การเก็งกำไรอย่างเชี่ยวชาญ
การทดสอบระบบเทรดกับข้อมูลการ Backtest นั้นเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์มักเข้าใจผิดมากที่สุดเสมอ เนื่องจากเก็งกำไรในตลาดส่วนมากนั้นมักจะให้ความสนใจและปัจจัยในเลือกสรรค์ทั้งหมดไปกับแค่เรื่องของผลลัพธ์ของการทดสอบ เช่น อัตราผลตอบแทนต่อปี หรือ กำไร ที่จะได้รับเพียงเท่านั้น โดยที่ไม่รู้เลย ว่าแท้ที่จริงแล้วสำหรับการทดสอบ Backtest นั้นไปเพื่ออะไร ?
ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของการหาระบบหรือกลยุทธ์การลงทุนที่มีค่าสถิติสวยๆ แต่โดยหลักการจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมที่ระบบการเทรดนั้นๆ ใช้ในเชิงลึกมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น จำนวนวันที่ระบบการลงทุนจะสามารถทำกำไรคืนจากที่โดน Drawdown ไปได้นานแล้วเท่าใด มีผลอย่างไรในระยะเวลา เหล่านั้น เช่น Maximum Drawdown ที่ต่ำหรือผลกำไร อัตราการทบต้นที่สูง ที่ดีที่สุดที่ใช้ในการทดสอบมาใช้ เป็นต้น..
โดยการไม่เข้าใจว่าระบบการลงทุนของตัวเองนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรนี้ มักส่งผลให้เกิดความผิดพลาดอย่างมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น คิดว่าระบบนั้นไม่สามารถตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้เร็วเพียงพอตามที่ต้องการ โดยทั้งๆที่ระบบนั้นเป็นระบบเก็งกำไรในระยะยาว โดยจะมีการซื้อขายเฉลี่ยปีละไม่ถึง 40 ครั้งลงทุนในกลยุทธ์ เพราะผล Backtest ที่มีอัตราการทบต้นที่สูง แต่เมื่อลงทุนจริงๆกลับไม่สามารถทนสภาวะ Drawdown ที่มากได้ จนทำให้นักเก็งกำไรต้องแพ้ต่อระบบนั้นๆ ทำให้ต้องทำการหยุดใช้ระบบ และยอมแพ้มาซะก่อน ก่อนที่ระบบจะแสดงประสิทธิภาพของมันออกมาได้อย่างเต็มที่
ซึ่งการที่เราสามารถเข้าใจพฤติกรรมของกลยุทธ์การเทรดที่เราใช้อย่างถ่องแท้นั้น จะส่งผลให้เราพัฒนาจิตใจและทำให้มีจิตวิทยาการเก็งกำไรที่แข็งแกร่งขึ้น พัฒนาขึ้น และทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดผลาดเหล่านี้ได้ เพราะการตั้งความคาดหวัง ที่มันเหมาะสมกับความเป็นจริงนั้นเป็นหนึ่งใน หลักของความสำเร็จในการเก็งกำไรอย่างเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ..
3.การใช้หลักการบริหาร Money & Risk Management ในระยะยาวเพื่อยังคงอยู่รอดในตลาด
หลายๆคนมักเข้าใจว่าสิ่งสำคัญที่เป็นหัวใจของระบบการเก็งกำไรที่ดีที่สุดนั้นคือการมีสัญญาณซื้อ-ขายที่แม่นยำแต่แท้ที่จริงแล้ว รู้หรือไม่ ? ว่าระบบการเก็งกำไรนั้นยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญไม่แพ้กัน คือหลักการของการบริหารความเสี่ยง และ บริหารเงินทุนบนหน้าตักของเทรดเดอร์นั่นเองครับ หลักการบริหารจัดการเงินทุนและความเสี่ยง นั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้นักเก็งกำไรไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จในการลงทุนอย่างเป็นระบบเนื่องจาก..
ทำให้นักลงทุนนั้นสามารถที่จะ อยู่รอด อยู่ในตลาดได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการคาดการณ์ทิศทางตลาดหรือทิศทางเศรษฐกิจอย่างแม่นยำแต่อย่างใด ช่วยควบคุมให้พอร์ตการลงทุนนั้นมีระดับความผันผวน และสามารถยอดรับกับผลได้และเสียของการซื้อ-ขาย ครั้งนั้นๆได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการมีจิตวิทยาการเก็งกำไรที่แข็งแกร่ง และช่วยในการสร้างวินัยการเทรด โดยป้องกันไม่ให้เทรดเดอร์มีการออกล็อตจน Overtrade ในคู่เงินคู่ใดคู่หนึ่งจนทำให้เกิดเสียศูนย์ทางด้านจิตใจได้ ในกรณีที่คู่เงินเหล่านั้นตัวไม่เป็นไปตามคาด เป็นการป้องกันการหมดตัวหรือสูญเสียเงินทุนจนไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้
ถ้าเปรียบเทียบว่าสัญญาณซื้อขายเป็น กองหน้า ของระบบการเทรดที่คอยทำเกมรุก Money & Risk Management นั้นก็เปรียบเทียบกับเป็น กองหลังและผู้รักษาประตู ที่คอยเป็นเกมรับของพอร์ตของเรานั่นเอง
ตัวเทรดเดอร์เองนั้นจะมีความสบายใจกับการมี กองหลัง ที่ดีแล้ว ก็สามารถที่จะยึดมั่นในระบบการเทรด (ที่ได้ผ่านการวิจัยและทดสอบทางสถิติมาแล้ว) และลงทุนอยู่ในตลาดได้นานพอที่ระบบการลงทุนนั้นจะได้แสดงประสิทธิภาพของมันออกมานั่นเอง ..
