แนวคิดการเทรดหรือเก็งกำไรอย่างเป็นระบบ มีมานานมากแล้ว หลักๆผมก็เทรดแบบนี้เช่นกันครับ แนวคิดการเทรดอย่างเป็นระบบคือการวางกลยุทธ์การเทรดว่าเราจะเข้าเทรดด้วยเงื่อนไขอะไร จัดการเงินในรูปแบบไหน มีการทำงานชัดเจน..

การเทรดอย่างเป็นระบบจะอยู่บนพื้นฐานของความน่าจะเป็น ไม่เกี่ยวกับการหวังว่า คิดว่า หรือต้องเป็นอย่างนั้น น่าจะเป็นอย่างนี้

หากเราไม่รู้ค่าต่างๆของระบบตามเช็คลิสต์ที่อยู่ด้านล่างถัดไปนี้ เราก็จะกลายเป็น 9 ใน 10 คนของนักเก็บกำไรที่เจ๊งแน่ๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้แพ้ เอาเงินไปให้กองทุนหรือ Smart money คนอื่นๆ และกำลังมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะสูญเสียเงินในชีวิตจริงๆไปอีกเพียบ

สถิติเบื้องต้น สมมติว่าระบบเทรดของผมมี Winrate 60% ซึ่งค่าตรงนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยในระยะยาว ไม่ใช่แค่ 1 วันหรือ 1 สัปดาห์ นี่เป็นกฏของธรรมชาติของการกระจายตัวจากการสุ่ม

คำถาม?

  • % Profitable
  • % Lose
  • ค่าเฉลี่ยในการชนะแต่ละครั้ง
  • ค่าเฉลี่ยในการแพ้แต่ละครั้ง
  • ระบบเทรดของเราสามารถทดสอบย้อนหลังได้หรือไม่?
  • สามารถอธิบายกับคนอื่นด้วยตัวเลขได้หรือไม่? ไม่ใช่แค่บอกว่า “ผมรู้สึกว่าตอนนี้ตลาดเป็นขาขึ้น” หรือ “ตอนนี้มันน่าจะเป็นขาลง”
  • สามารถบอกได้ว่า เข้าจุดไหนออกจุดไหน มีจุดเข้าออกที่ชัดเจนไม่กำกวม

หากตอบคำถามเหล่านี้ได้หมดก็จะห่างไกลคำว่าเจ๊งแล้วครับ หากเรารู้ค่าของระบบ เราก็จะไม่เสี่ยงเยอะจนเกินไปเพราะเราจะรู้ว่าหากเสี่ยงเยอะพอร์ตเน่าแน่ๆ

และข้อมูลข้างบนเป็นสิ่งที่ผมอ้างอิงจากคลิปที่พี่มดแห่งแมงเม่าคลับและ Siamquant แปลมาครับ หากใครสนใจก็สามาถดูคลิปเต็มๆ ได้ที่ด้านล่างเลยครับ