การที่เรามีระบบเทรดอยู่ในมือแต่ไม่รู้ว่าระบบจะทำกำไรได้จริงไหม หรือไปเรียนคอร์สที่ต่างๆมา แต่ไม่รู้ว่าจะเวิร์คไหม ผมมีการทดสอบที่ง่ายมากๆ ที่จะให้เหล่าเทรดเดอร์มือใหม่ หรือแม้แต่มือเก่าก็สามารถใช้วิธีนี้ทดสอบระบบของเราได้เช่นกันครับ

วิธีการ Backtesting หรือ ทดสอบระบบเทรดมือ ว่าระบบที่เราใช้อยู่สามารถทำกำไรได้จริงๆหรือไม่ ไม่ใช่แค่กำไรแค่บางช่วงบางเวลาแล้วตายไปหลังจากนั้น

สำหรับการทดสอบผมจะแนะนำการทดสอบอยู่ 2 แบบคือ

  1. Excel or spreadsheets
  2. Simulator

1. การทดสอบด้วย Excel หรือ Spreadsheets

การทดสอบด้วย Excel เป็นวิธีที่ง่ายและใช้ต้นทุนต่ำมากครับผม เพราะมีแค่ computer และ google account ก็ใช้ได้แล้วครับ

โดยขั้นต้นให้เราทำการสร้าง Sheets ขึ้นมาหนึ่งอัน แล้วทำการกรอกข้อมูลที่เราจำเป็นต้องเอามาใช้วิเคราะห์

  1. วันเดือนปี
  2. คู่เงินที่เราจะ Backtest
  3. Win, loss
  4. Lot (คำนวนแบบ Fix lot หรือ % ก็ว่ากันไป)
  5. จำนวนเงินที่ TP, SL
  6. Summary เงินทั้งหมด
  7. พล็อตกราฟออกมาเพื่อวิเคราะห์

ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง อันนี้เป็นตาราง Backtest ระบบผมเอง และเป็นข้อมูลที่ผมใช้จริงๆ ตอนช่วงสร้างระบบเทรดสำหรับเทรดมือและทดสอบนะครับ

บันทึกการเทรด

พอได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่า ช่วง Drawdown มีบ่อยไหม มากที่สุดเท่าไหร่ และใช้เวลานานแค่ไหน เพื่อกลับมา ค่า Profit factor และค่าอื่นๆ เราก็สามารถคำนวณออกมาได้

2. Simulator

ในโลกเรามีตัวทดสอบ Simulator หลากหลายเจ้ามากเลยครับ แต่วันนี้ผมจะมาแนะนำตัวที่ผมใช้และตอบโจทย์หลายอย่างมาก ระบบหลายๆตัวของผมก็เทสผ่านตัวนี้เกือบทั้งหมดครับ รวมๆเทสไปมากกว่า 140+ ระบบแล้วครับ

ซึ่งทั้งหมดทดสอบผ่านตัวนี้ครับ Soft4fx ครับผม หากท่านไหนสนใจก็สามารถคลิกที่ลิ้งค์นี้ได้เลยครับ => Sofe4fx

เรามาดูข้อดีของมันก่อนครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้าง มีข้อจำกัดอะไรบ้าง

ข้อดีก็คือ

  • ไม่ต้องสร้าง Sheets ทุกครั้งที่ทดสอบระบบใหม่
  • สามารถเลือกได้เลยว่าจะ TP SL หรือ MM แบบไหนก็เลือกได้หมด ปรับได้ทุกสถานการณ์
  • คำนวนค่าต่างๆออกมาให้หมด โดยที่เราไม่ต้องทำเอง สามารถ Export ไปวิเคราะห์เพิ่มได้

ข้อจำกัด

  • ไม่สามารถทดสอบกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากๆ เกินไปได้
  • ต้องทดสอบบน Meta trader 4 เท่านั้น

สำหรับหน้าตาตอนทดสอบเสร็จแล้วก็จะเหมือนภาพด้านล่างเลยครับ

Backtest
Backtest Simulator

จริงๆมีอีกตัวที่อยากแนะนำครับ มันเป็น App มือถือ เหมาะสำหรับทดสอบระบบคร่าวๆ ไม่ละเอียดมาก แต่แค่อยากรู้ว่าระบบมันสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวไหม

free backtest strategy

สรุป

การทดสอบระบบเทรดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากและเป็นต้นทุนที่ถูกมากๆ ด้วย หากเราไม่ทำการทดสอบระบบให้ดี พอถึงเวลานำไปเทรดจริงๆ เงินที่เสียไปอาจจะเป็นต้นทุนที่สูงกว่าการทดสอบด้วยซ้ำ แถมยังมีต้นทุนในเรื่องของเวลาเทรดอีกด้วย เพราะถ้าระบบไม่สามารถทำกำไรจริงๆ เราก็จะเสียเวลาที่เทรดไปในช่วงก่อนหน้า เสียเงิน และเสียสุขภาพจิตอีกด้วย

เหล่าเทรดเดอร์มืออาชีพ เขาจะให้ความสำคัญกับค่าต่างๆของระบบเทรดมาก เพราะเขารู้ว่าการเทรดมันเป็นเกมของความน่าจะเป็นและยืนอยู่บนหลักสถิติ

เขาจะอุทิศเวลาและความรู้ ความสามารถในการสร้างระบบ ทดสอบ ทดสอบและทดสอบซ้ำๆ แล้วปรับแต่งค่า จนได้ระบบที่เหมาะกับตัวเขา ใช้แล้วถูกจริตของตัวเอง และทำกำไรในระยะยาวได้อย่างแน่นอน เขาจะไม่สนใจระบบที่ทำกำไรได้เป็นครั้งคราวแต่พอได้กำไรทีก็ได้ทีละเยอะๆ แต่เสียทีก็เสียเงินไปเยอะเช่นกัน เขาสนใจแต่ระบบที่ทำกำไรได้อย่างยั่งยืนและสม่ำเสมอ ความเสี่ยงต้องไม่มากจนเกินไป จนสภาพจิตใจรับไม่ไหว

การ Backtesting จะเป็นการพัฒนาจากเทรดเดอร์มือใหม่เพื่อก้าวไปสู่เทรดเดอร์มืออาชีพนั้นเอง เพราะจะทำให้เทรดเดอร์ มองสภาวะตลาดอย่างเป็นกลาง และเข้าใจเกมการเทรดมากขึ้นครับ